Безубыток

1. неотрицательный результат сделки (от 0 до 0,7% от Счета).

2. уровень цены, на котором при закрытии сделки результат будет неотрицательным

Перевод в безубыток – установка Стопа на такой уровень, при котором срабатывание стоп-заявки не приведет к убыткам.

Перевод в безубыток осуществляется при выполнении следующих условий:

а) сформировался новый Экстремум (максимум/минимум) волны

б) достигнут уровень 4% от счета

Боковик

Отсутствие Тренда

Идеальный боковик – фигура технического анализа, для которой характерно:

1. максимумы не понижаются и не повышаются (горизонтальны или имеют очень слабый наклон)
2. минимумы не понижаются и не повышаются (горизонтальны или имеют очень слабый наклон)

АР допускает торговлю в боковике, если расстояние между границами Канала превышает расстояние, необходимое для взятия Цели в 2,5 (?) раза. Вход в позицию производится от границы канала. Признаки Ударного дня имеют меньший вес. Работа ведется по цели (ставится take profit) и без переносов.

Вход

Вход в Позицию. Открытие новых Контрактов. Войти можно в Шорт (продав                 контракты) или в Лонг (купив).

Вход – важный элемент Стратегии, но не самый важный. “Прибыльность системы определяют не входы, а Выходы“. АР допускает входы “с повышенным риском”, и даже “на эмоциях”. При соблюдении четких правил выхода неидеальные входы не причиняют значительного ущерба торговому счету.

Правила входа

Правила входа определяются Системой. Наилучший вход – при соблюдении всех признаков Идеальной картины рынка

Объем входа

Вход возможен на некоторый процент от Счета, с учетом стоимости контракта и предоставляемого биржей Плеча. Например, при счете 100 000р., стоимости контракта 90 000р. и 12-м плече можно открыть максимум 13 контрактов.

Первоначальный вход

В случае, когда Стратегией предусмотрена Докупка, объем первоначального входа ограничивается (например, 70% – в нашем примере это будет 9 контрактов).

Вариационка. Вариационная маржа

Прибыль, начисляемая биржей по итогам прошедшего дня (результат последнего вечернего клиринга минус результат предпоследнего), в т.ч. по незакрытым позициям.

Расчет вариационной маржи регламентируется Спецификацией контракта (http://fs.rts.ru/files/2057) и Методикой расчета курса доллара (http://fs.rts.ru/files/5307)

Позволяет производить Докупку на вариационке.

Волна

Волна – чередование максимумов и минимумов цены.

Волна имеет вершину (максимум) и основание (минимум).

Ценовые волны фрактальны (т.е. содержат сами себя – большие большие волны состоят из меньших, те из еще меньших и т.д.)

Ценовые волны , накладываясь друг на друга, могут взаимно усиливаться или нейтрализовываться.

Вообще волна – результат действия экономических факторов на “жидкую” среду рынка. Поскольку таких факторов великое множество, отслеживать их все – заведомо невыполнимая задача.

Выход

Выход из Позиции. Закрытие ранее открытых контрактов.

Наиболее важный элемент Системы. Условно, выходы можно разделить на две группы: Выходы для обрезания убытка и Выходы для фиксации прибыли. (АР не делает этого разделения, но так удобнее)

1-я группа:

Стоп. Закрытие позиции с убытком. Позиция закрывается при исполнении стоп-заявки. Стоп-заявка необходима для ограничения потенциальных убытков при движении цены против открытой позиции.

Безубыток. Закрытие позиции без убытка. Результат неблагоприятного движения цены после перевода стопа в безубыток. По стратегии, позиция закрывается при исполнении стоп-заявки, “ручное” закрытие позиции в Безубытке противоречит Стратегии. Если в результате исполнения стоп-заявки позиция закрылась с небольшим “убыточком” (например, из-за Проскальзывания), сделка считается убыточной.

Закрытие вручную при экстремальном убытке. Позиция закрывается вручную, если по каким-либо причинам Стоп-заявка не сработала (не выставлялась или не хватило Проскальзывания)

2-я группа:

Выход по цели. Закрытие позиции при достижении заранее определенного уровня цены. Хорошая практика – установка связанной заявки (take profit), т.к. позволяет не следить за рынком и не разводиться лишний раз на эмоции.

Применяется при внутридневной торговле (без переносов), если:

а) нет признаков ударного дня

б) есть признаки ударного дня, но торговля идет в противоход тренду большего периода (на дневках)

При торговле с переносом (многодневном удержании позиции):

а) при достижении нижней границы многодневного канала (на дневках) для шорта или верхней границы для лонга

б) заранее определенная цель для многодневной позиции, например 50% от счета

Выход по окончании торгов

При внутридневной торговле в УД позиция закрывается в 18:40 (на дневной сессии) или в 23:45 (на вечерней).

Частичное сокращение позиции при Переносе

В случае, когда Стратегией предусмотрен Перенос позиции, в конце сессии позиция может быть частично сокращена. Расчет количества контрактов, разрешенных к переносу на следующий день учитывает возможное резкое движение рынка против открытой позиции: берется среднее значение скачка цены на открытии дневной сессии (т.е. первой 5-минутной свечи) за последние 2 месяца. По умолчанию в журнале сделок – 2%

Самостоятельное закрытие

Все остальные выходы. Требуют обязательной расшифровки в Журнале сделок о причине выхода, т.к. не предусмотрены Стратегией

ГО. Гарантийное обеспечение

Возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей при открытии позиции. Размер ГО определяет доступное Плечо (обратно пропорциональная зависимость)

Принципы расчета ГО: http://fs.rts.ru/files/3785

Ежедневно обновляемая таблица ГО на сайте РТС: http://www.rts.ru/ru/forts/go.html

Гэп

Разрыв между ценой закрытия сеcсии и ценой открытия следующей.

При торговле фьючерсом на индекс РТС гэпов не возникает, т.к. нет премаркета, в рамках которого взаимно исполняются разнонаправленные заявки. Все накопленные на момент открытия торгов заявки исполняются в первые секунды сессии, что иногда приводит к возникновению больших первых свечей (с большим телом или длинной тенью)

Иногда эти большие свечи и называют гэпом (хотя это неправильно), поскольку суть та же – в этот момент практически невозможно торговать: лимитированные заявки не исполняются (идут в стакан с задержкой), рыночные заявки (и стопы) исполняются по невыгодным ценам.

ДЗ. Домашнее задание

1-е ДЗ – увеличить счет на 25%, торгуя одним контрактом.

Дается на семинаре

2-е ДЗ – отработка Докупки (минимум на 3-х контрактах)

Дается после успешного выполнения первого ДЗ и обсуждения журнала сделок с АР (обычно по телефону или скайпу)

3-е ДЗ – отработка Переноса позиции

Депо. Депозит

см. Счет

Докупка

Наращивание Позиции

Применяется для повышения эффективности стратегии (для сокращения количества “несправедливых” стопов)

Правила докупки

1. Увеличивать только прибыльную позицию

2. Не более 2 докупок

3. Каждая последующая докупка меньше предыдущей (примерные объемы входов, в % от счета: 70-20-10 или 60-25-15)

4. Входить в точке входа

5. После докупки сделка не должна стать убыточной (докупка только после безубытка)

6. Докупка только после получения прибыли в 4%. Уровень стопа должен повышаться для лонга и понижаться для шорта

Оформление докупки в журнале. К Сумме открытия первоначального входа добавляется Сумма докупленных позиций (Плюсуем в ячейку Сумма открытия той же строки – т.е. сделка остается одна). При этом происходит перерасчет Цели, Безубытка и Максимальной просадки.

Докупка на вариационке. Пирамидинг

Наращивание позиции на средства, полученные при начислении Вариационной маржи

При докупке на вариационке сделка оформляется отдельной строкой в журнале, отдельно рассчитывается стоп.

ЖС. Журнал сделок

Таблица учета совершенных сделок. Учету подлежат все сделки, в т.ч. “учебные” и “тренировочные”

Объем позиции

Закрытие позиции. Возможные значения:

Безубыток (+). Справедливый безубыток. Цена сорвала стоп в безубытке и продолжила движение против позиции. Если бы не стоял безубыток – сорвало бы по стопу.

Безубыток (-). Несправедливый безубыток. Цена сорвала стоп в безубытке и ушла в направлении позиции, не дойдя до уровня стопа. Большая доля несправедливых безубытков свидетельствует о поспешности перевода в безубыток.

Стоп (+). Справедливый стоп. Данное значение ставится, если цена сорвала стоп и в дальнейшем продолжила движение против позиции. Большая доля справедливых стопов свидетельствует о неверной оценке рынка

Стоп (-). Несправедливый стоп. Данное значение ставится, если цена сорвала стоп и в дальнейшем пошла в направлении открытой позиции. Большая доля несправедливых стопов свидетельствует об ошибках в определении Точки входа

Окончание торгов. Значение ставится при закрытии позиции в конце сессии или при предполагаемом длительном отсутствии у терминала (например, отъезд в деревню к дедушке, где даже сотовой связи нет)

Цель. Ставится при закрытии позиции по факту достижения цели. Размер цели задается на листе “Данные”. По умолчанию – 12%

Экстремальный убыток. Данное значение подставляется автоматически при превышении уровня стопа (в результате движения цены против позиции) на 0,5%. Уровень стопа задается на листе “Данные”. По умолчанию – 2%. Подлежит обязательной расшифровке в столбце “Комментарий”

Самостоятельное закрытие. Ставится во всех прочих случаях. Самостоятельное закрытие не предусмотрено Стратегией, поэтому подлежит обязательной расшифровке в столбце “Комментарий”

Идеальная картина рынка

Краткосрочный тренд (для нас это просто шум, но на нём мы входим) совпадает со среднесрочным (на нём мы работаем, то есть берём цель) и с долгосрочным (это увеличивает размер цели, повышает вероятность её взять и даёт возможность позволить прибыли течь дальше, брать больше, чем размер цели)

На дневном (или посессионном) графике:

1. чёткий тренд, например растущий… то есть максимумы и минимумы волн везде выше предыдущих;
2. тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней (например, с периодом 22 на дневном графике, то есть в сравнении со средней ценой за последний месяц или с периодом 44 на посессионном)… такую картинку мы наблюдаем сейчас (на самом деле среднюю на дневном я не очень-то смотрю, но чтобы как-то систематизировать, она как раз подходит);

1. текущее положение цены в этом растущем тренде – у нижней границы коридора; то есть прошла какая-то коррекция и цена показала признакиразворота, в идеале – отскочила от нижней границы коридора и появилась свечка с максимумом и минимумом выше макс. и мин. предыдущей свечки;
2. коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием… свечки на волнах роста явно резче и больше по сравнению со свечками на волне коррекции.

На внутридневном (пятиминутном графике):

1. чёткий тренд, совпадающий по направлению с дневным… то есть, для растущего тренда все максимумы и минимумы волн выше предыдущих… этот тренд начался ещё на предыдущих торговых сессиях;
2. тренд имеет очень хорошую силу, то есть, все максимумы и минимумы находятся выше простой средней с периодом 163 (то есть в сравнении со средней ценой за последний торговый день);
3. текущее положение цены в этом растущем тренде – у нижней границы коридора;
4. коррекция, протекавшая до разворота, была в виде боковика или с очень небольшим сползанием… волны роста явно резче по сравнению с ними;
5. открытие текущей торговой сессии имело признаки ударного дня… то есть открытие близко или равно минимуму дня.
6. в стакане против тренда очень мало заявок, существенно меньше обычного… то есть даже незначительные покупки будут вызывать резкое изменение цены в сторону растущего тренда.

Разумеется, идеальная картинка бывает редко… и глупо сидеть и ждать только её, тем более, что там тоже может с лёгкостью сорвать по стопу, потому что рынку на все эти тренды, волны, коридоры пофигу и он может запросто менять направление… а вход в самом ужасном месте может запросто позволить взять цель. Тут весь вопрос только в вероятностях. Поэтому, «идеальную» ситуацию пропускать нельзя никогда… в плохую лучше никогда не ввязываться. А все промежуточные варианты каждый для себя определяет сам.

Канал

Если соединить линиями последовательно все максимумы волн и все минимумы волн, то получаем каналы или коридоры; эти каналы не идеально ровные, они могут изгибаться, расширяться и сужаться, менять направление – это просто немного другой взгляд на волны, только и всего.

Канал растущего тренда:

1) соединяются минимумы Рабочих волн

2) параллельно первой линии проводится линия через максимум рабочей волны:

Канал снижающегося тренда:

1) соединяются максимумы рабочих волн

2) параллельно первой линии проводится линия через минимум рабочей волны:

Проводить границу канала через тени или тела свечей, или по “наибольшим скоплениям цен” – каждый решает сам. Поскольку каналы постоянно видоизменяются, особая точность в их построении не нужна.

Контракт. Фьючерсный контракт на индекс РТС

Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива (индекса РТС).

Поскольку контракт является расчетным (беспоставочным), то в момент экспирации (окончание дневной сессии в последний день торгов) можно не закрывать открытую позицию – биржа сделает это автоматически.

Характеристики контракта: http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.11(на примере RIH1)

Спецификация контракта: http://fs.rts.ru/files/2057

Стоимость контракта: Цена последнего клиринга, умноженная на  0,01 (одну сотую) стоимости одного пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара США.

Коррекция. Откат

Волна против тренда.

В боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения

Лимиты. Планка

Уровни цены, при достижении которых торги де-факто останавливаются (до следующего клиринга или до внеочередного расширения лимитов)

Лимиты на следующую сессию устанавливаются биржей при каждом клиринге.

Упрощенная формула расчета лимитов: Лимиты равны плюс/минус половине ГО в %

1. при ГО 7,5% (плечо 13,3) лимиты +/- 3,5% от цены последнего клиринга,
2. при ГО 10% (10-е плечо) лимиты +/-5%,
3. при ГО 12,5% (8-е плечо) лимиты +/-6,25%

Достижение лимита выглядит так: цена упирается в уровень (свечки вытягиваются в горизонтальную линию), в стакане против тренда нет ни одной заявки, попытка подать заявку под нижним лимитом (или над верхним) выдает ошибку “цена заявки вне лимита”

Лонг

Длинная позиция. Покупка новых контрактов в расчете на рост цены.

Максимум

Самая высокая точка волны на заданном таймфрейме

Математическое ожидание

Предполагаемый результат при бесконечном количестве попыток

Научное определение: Стохастическая средняя или центр рассеивания случайной величины

Биржевая торговля в целом – система с отрицательным математическим ожиданием (благодаря комиссиям, налогам, проскальзываниям и т.д.). Задача трейдера – сформировать внутри данной системы свою – с положительным мат. ожиданием.

Главный принцип, позволяющий улучшить математическое ожидание системы – “резать убытки, давать прибыли течь”.

Минимум

Самая низкая точка волны на заданном таймфрейме

МТС. Механическая торговая система

Программа, предназначенная для автоматизации торговых процессов. Уровень автоматизации может быть разным — от помощи трейдеру в принятии решений, до автономного выставления и снятия заявок на бирже. Полностью автономную МТС обычно называют Роботом

Непонятки

1. Поведение цены, при котором невозможно определить наличие Тренда или нарисовать Канал

2. Вообще любое странное поведение цены, лишающее спекулянта ориентиров в торговле.

Перенос позиции

1. не-закрытие позиции в конце сессии

2. перенос позиции на следующий таймфрейм. Для “интрадейщика” перенос позиции означает оставить позицию открытой на следующий торговый день. Для скальпера – на следующую пятиминутку .

В стратегии АР под переносом позиции понимается перенос на следующую торговую сессию.

Правила переноса

1. Переносить только прибыльную позицию

2. Переносить позицию только в направлении тренда большего периода (по дневкам)

3. Размер переносимой позиции должен рассчитываться с учетом возможного резкого и неблагоприятного движения цены.

Оформление переноса в ЖС

(нужно уточнить)

Плечо

Отношение ГО к стоимости контракта. Например, при депозите в 100 000р. и стоимости контракта 90 000р. 12-е плечо позволяет открыть позицию из 13 контрактов на общую сумму  1170000р.

В отличие от рынка фьючерсов, на рынке акций плечо предоставляется за счет заемного капитала, и за его использование взимаются проценты.

Позиция

Наличие открытых контрактов на торговом счете.

По направлению работы можно выделить длинные и короткие позиции, по времени удержания – внутридневные и многодневные

Длинная позиция – контракты открыты в лонг.

Короткая позиция – контракты открыты в шорт.

Внутридневная позиция. Позиция, открытая и закрытая внутри одного дня. Биржа считает день (и, соответственно, начисляет комиссию за перенос позиции) с 19-00 вчерашнего дня.

Многодневная позиция. Позиция, не закрытая на момент окончания дневной сессии. Решение о переносе позиции (т.е. о формировании многодневной позиции) определяется Стратегией.

Цель многодневного удержания позиции – позволить прибыли течь дальше, брать больше стандартной цели.

Если внутридневная позиция нацелена на взятие части дневного движения цены, то многодневная позиция позволяет брать дневное движение целиком, т.к. тренды, как правило, длятся больше одного дня

Управление многодневной позицией

1. Цель. Позиция закрывается:

а) при достижении нижней границы многодневного канала (на дневках) для шорта или верхней границы для лонга

б) заранее определенная цель для многодневной позиции, например 50% от счета

2. Стоп. Стоп устанавливается на уровень:

а) безубыток (для СуперИгры)

б) экстремум предыдущего дня

3. Перенос

Решение о размере переносимой позиции должно приниматься в конце каждой (дневной) сессии

4. Восстановление после переноса

После открытия дневной сессии частично сокращенная при переносе позиция может быть восстановлена. Правила аналогичны правиламдокупки

Понятки

1. Наличие Тренда или Канала.

2. Ситуация, когда цена “говорит на понятном языке”

Проскальзывание

Разница между ценой активации приказа (текущей ценой) и ценой его исполнения.

Проскальзывание проявляется при исполнении “рыночных” приказов и стоп-заявок (т.к. имеют схожий механизм исполнения) и становится заметным при операциях с большим количеством контрактов и при небольшой плотности заявок в стакане

При отправке брокеру приказа “исполнить по рынку” технически происходит следующее:

1. Брокер отправляет на биржу лимитированный приказ по цене заведомо худшей (например, по цене Лимита)

2. Биржа исполняет этот приказ по наилучшим ценам тех заявок, которые на данный момент находятся в стакане.

При срабатывании стоп-заявки описанные выше этапы предваряются (дополняются) следующими:

а. Биржа фиксирует цену сделки, которая соответствует критериям активации стоп-заявки (стоп-заявки хранятся у брокера)

б. Брокер активирует стоп-заявку и подает лимитированный приказ по цене активации + проскальзывание (задается трейдером при подаче стоп-заявки)

в. Если цена лимитированного приказа хуже текущей цены, то см. п.2. Если лучше – заявка идет в стакан.

Рабочие волны

Волны, амплитуда движения которых позволяет брать цель в выбранном таймфрейме.

При торговле внутри дня рабочих волн обычно одна или две, редко три.

При торговле с переносом рабочая волна длится несколько дней (от двух дней до недель)

Разворот

Смена тренда на противоположный

Робот

Автономная механическая (автоматическая) торговая система. Под автономностью понимается способность системы к самостоятельной работе на фондовом рынке без участия человека.

Система. Торговая система

Свод правил принятия торговых решений (свод правил поведения на рынке). Охватывает все действия трейдера на выбранном рынке – открытие и закрытие позиций, выставление заявок, перенос позиции.

Смещение вероятности

Вероятность, отличная от “50 на 50″

Средняя

SMA (simple moving average) – простая скользящая средняя. Метод сглаживания значений цен.

Позволяет определить силу тренда. Выступает дополнительным фильтром входа (не входим на отсутствующем или слабом тренде)

Рассчитывается в текущем моменте как среднее значение цен за определенный период в прошлом

На разных таймфреймах используются средние с разными периодами. На 5-минутном графике с периодом 163 (т.к. в 1 дне 163 пятиминутных свечек). На дневном – с периодом 22 (т.к. в 1 месяце 22 дневных свечи)

Стоп

1. Условная заявка, срабатывающая при достижении определенного уровня цены.

Скользящий стоп. “Trailing stop”. Условная заявка, перемещающая уровень стопа         вслед за ценой на определенной “дистанции”. “Дистанция” задается в пунктах или %         при создании заявки. При движении цены в противоположном направлении уровень стопа не перемещается.

2. Уровень цены, на который устанавливается стоп-заявка

Стоп технический

Уровень цены устанавливается “по технике”, т.е. на основе теханализа – например в минимум свечи входа.

Стоп математический

Уровень цены устанавливается путем расчета – в зависимости от объема входа. Например, 2% от Счета

3. Результат исполнения стоп-заявки

Справедливый стоп, Несправедливый стоп – см. Журнал сделок

Стратегия

Бизнес-план трейдинга. Содержит описание цели, выбор рынка и инструмента, описание основных конкурентных преимуществ, способов реализации цели (Торговая Система), методов учета и планируемый денежный поток.

СуперИгра

Подход к удержанию позиции, направленный на взятие максимально возможного движения цены.

При торговле внутри дня мы берем часть внутридневного движения.

При торговле с переносом - часть волны на дневках (часть многодневного движения)

При СуперИгре – берем движение нескольких волн одного многодневного тренда.

Счет. Торговый счет

он же Депо, он же Депозит.

Общий размер средств клиента на счете у брокера

Таймфрейм

Отрезок времени, выбираемый для анализа или работы.

Как правило не задается жестко, т.к. выбор таймфрейма зависит от длины Волн. А они имеют свойство постоянно меняться.

В прикладном аспекте важно, чтобы в таймфрейм анализируемая или Рабочая волна помещалась полностью (2 минимума и 2 максимума) и таких волн умещалось 2 или 3.

Таймфрейм рабочих волн – отдаленный пятиминутный график

Таймфрейм анализируемых волн – часовой или дневной графики

Точка входа

1. Момент, позволяющий войти в позицию с коротким стопом.

2. Точка завершения коррекции и начинающегося возобновления тренда

Текстовое описание:

Вхожу в лонг, когда после небольшой коррекционной волны появляется свечка с минимумом и максимумом выше минимума и максимума предыдущей свечи. Если появляется внутренняя свеча (с минимумом выше, но максимумом ниже, чем у предыдущей свечи), то я её игнорирую. Если появляется внешняя свеча (с минимумом ниже, но максимумом выше, чем у предыдущей свечи), то смотрю на её цвет и размер тела. Вхожу только на белой свече с большим объемом тела.

Вхожу в шорт, когда после небольшой коррекционной волны появляется свечка с минимумом и максимумом ниже минимума и максимума предыдущей свечи. Если появляется внутренняя свеча (с минимумом выше, но максимумом ниже, чем у предыдущей свечи), то я её игнорирую. Если появляется внешняя свеча (с минимумом ниже, но максимумом выше, чем у предыдущей свечи), то смотрю на её цвет и размер тела. Вхожу только на чёрной свече с большим объемом тела.

Вхожу в позицию в последние 15-20 секунд формирования свечи, либо в начале следующей

Тренд

1. Последовательность максимумов и минимумов волн. Растущий тренд характеризуется повышающимися максимумами и минимумами волн, снижающийся – понижающимися максимумами и минимумами

2. Тенденция. Инерционное (вероятность продолжения всегда выше вероятности разворота) длительное (доминирующее для выбранного таймфрейма) движение цены в определенном направлении.

Тренд всегда является частью волны или целой волной тренда большего периода времени (долгосрочного)

Тренд состоит из множества волн меньшего периода времени (краткосрочного)

Система АР – трендовая, т.е. ориентированная на следование тренду

Треугольник

Разновидность боковика. Фигура технического анализа с нарастающей или падающей амплитудой экстремумов.

Треугольник сходящийся – минимумы повышаются, максимумы понижаются (амплитуда падает):

Треугольник расходящийся – минимумы понижаются, максимумы повышаются (амплитуда нарастает):

Торговля в треугольнике – рискованная. Входить в позицию следует после выхода из треугольника и последующей коррекции. Т.е. по факту формирования/возобновления тренда.

УД. Ударный День

День, когда баланс спроса и предложения сильно смещен в одну из сторон.

Для УД характерны:

1. Движение преимущественно в одну сторону
2. Большой диапазон (цена проходит большое “расстояние”)

Указанные характеристики ретроспективны – т.е. УД четко виден тогда, когда он закончен. Для торговли используются Признаки УД, позволяющие с высокой вероятностью предположить УД до его завершения:

1. (основной признак) на момент входа в позицию открытие текущей сессии близко или равно минимуму текущей сессии (для лонга) или максимуму текущей сессии (для шорта)

Т.е. после открытия сессии последующая коррекция не пробивает уровень открытия

2. Резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым;

3. В стакане количество заявок против тренда значительно меньше обычного.

Шорт

Короткая позиция. Продажа новых контрактов в расчете на снижение цены.

Шум

1. Хаотичное движение цены

2. Мелкие волны на Таймфреймах меньше (короче) рабочего. Например, если мы работаем с волнами, видимыми в масштабе “пятиминутный график за последние 2 дня”, то шум – это волны, видимые на пятиминутном (или минутном) за последние 2 часа

Экстремум

Предельное значение волны в заданном таймфрейме (т.е. минимум или максимум волны)