Риски в трейдинге

Опубликовал Трейдер Модератор в Статьи 29 Сен 2009

Были исследования, в которых показывалось, что если процент риска превышает 4% то стратегия заведомо убыточна.

У Ларри Вильямса раньше размер просадки в сделке достигал 25%, сейчас правда он поджал стопы и допускает только 5%. И ничего так торговал. Математически же легко доказать, что при наличии торговой стратегии, обеспечивающей 50%-ую вероятность успешного входа при соотношении средней прибыльной сделки к убыточной 2:1, наибольший результат будет получен при уровне риска 25%. Увеличение или СНИЖЕНИЕ этого уровня приводит к уменьшению прибыли. А об убытках речи даже не идёт. Это можно проверить самостоятельно, например в Экселе. И пофигу последовательность удачных и неудачных входов, пусть даже сначала будет подряд 50% неудачных, а потом 50% удачных… или наоборот. Другое дело, что торговать так мало кому эмоционально комфортно, да и где взять такую торговую систему… ибо такое соотношение можно получить лишь статистически. А статистика вещь не самая лучшая – она могла быть случайной. Да и рынок очень изменчив.