Корреляция в Трейдинге

Опубликовал Трейдер Модератор в Статьи 28 Сен 2009

Анализ корреляций - это все же ТА, т.к. не оцениваются внешние факторы, новости, прогнозы и т.д. просто тупо берется и смотрится график одного инструмента, а торгуется другой, т.е. все решения принимаются исходя из цены. Они могут быть правильными или не правильными, но в основе их цена, что и есть ТА. Более того, на эту стратегию можно робота посадить, что уж точно не ФА.

На сколько я знаю, ни в одном учебнике по ТА методов анализа на основе корреляций нет. Ну и что, что другой инструмент мы анализируем методами ТА… свой же инструмент мы анализируем путём сравнения с этим инструментом, только и всего… для нашего инструмента весь анализ - это поиск какой-то зависимости (иногда объективной, иногда случайной) с другим инструментом и просто сравнение с ним.

у ГП и фьюча ГП, думаю, корреляция будет очень высокой ФА тут и не пахнет, это просто связанные инструменты

Тут не просто связанные, тут один инструмент является производным от другого. И есть факторы и механизмы, которые обеспечивают эту зависимость. Но и тут кстати не факт, кто на кого влияет. Они связаны между собой, но часто бывает (а на развитых рынках это вообще почти всегда так) что фьючи влияют на краткосрочное ценообразование акций… ибо инсайдерам и спекулянтам (основным краткосрочным игрокам) нет никакого интереса покупать сами акции, лучше купить фьючерсы - будет дешевле и больше… а очень крупные инсайдеры и спекулянты вообще будут работать одновременно и там, и там.

Но больше заставляют задуматься, вот эти пункты, так как сам периодически посматриваю

1. Сам по себе факт корреляционной зависимости не даёт основания утверждать, какая из переменных предшествует или является причиной изменений, или что переменные вообще причинно связаны между собой, например, ввиду действия третьего фактора
2. Часто заманчивая простота корреляционного исследования подталкивает исследователя делать ложные интуитивные выводы о наличии причинно-следственной связи между парами признаков, в то время как коэффициенты корреляции устанавливают лишь статистические взаимосвязи

Полностью с этим согласен! Только вот так красиво сказать не мог. (В “Аксиомах биржевого спекулянта” поиск корреляций вообще считается одной из самых больших ошибок… наряду с не выставлением стопа, работой против тренда и т.п.

Смотрите также

• Эмоции и дисциплина в трейдинге (0)
• Фибоначчи в трейдинге (2)
• Хочу полностью перейти на торговлю в УД (0)
• Форс-мажор в Интернет-трейдинге и как их избежать (1)
• Трейдинг: логика, опыт, чувство (0)