Анализ журнала сделок

Опубликовал Трейдер Модератор в Статьи 5 Ноя 2009

Можно поподробнее про анализ журнала сделок, как вскрывать проблему и какие методы применять для её устранения?
1. Первое, на что нужно смотреть - величина средней убыточной сделки. Если она не превышает запланированной в стратегии, то с этим проблем нет. Саша обычно говорит так:

“Лосей режешь - жить будешь”.

Если же, например, в стратегии прописан стоп в 2.5%, а средняя убыточная сделка получилась больше - например, 2.7%, то это звоночек очень серьезный. Тут надо смотреть, откуда взялась такая цифра. Это либо одна большая просадка, либо систематическое несоблюдение величины стопа.
Одна большая - смотрим на причину. Может быть, это технический сбой (не сработал стоп - что бывает редко), или не хватило проскальзывания, а вас не было за компьютером, и вы этого не увидели. В этом случае нужно сделать вывод, как избежать такой ситуации в будущем, и предпринять соответствующие меры (например, выставлять смс-оповещения; не уходить от терминала при открытой позе и прочее).

Если же наблюдаем систематическое нарушение величины стопа - то это симптомы самой смертельной ошибки для трейдера. В таком случае - это только вопрос времени, когда будет слит весь счет. Если обнаружили у себя такой симптом - нужно остановить торговлю и тщательно разобраться в причинах: что же заставляет передвигать стоп или делать его больше запланированного по стратегии. Может, сумма на счете слишком эмоционально значима, и вам сложно принять даже 2.5% потерь.Может, у вас есть стремление всегда быть правым, и у вас просто отсутствует навык признавать свои ошибки. В любом случае, здесь необходимо быть предельно честным с самим собой, а лучше получить обратную связь от другого человека, который в этом разбирается.

2. Второе, на что смотрим - это доля убыточных сделок среди остальных.
Затрудняюсь назвать цифру, которую можно назвать “нормальной”, здесь прошу коллег меня дополнить.

Эта цифра зависит от выбранной стратегии. Если вы выбрали, например, быстрый перенос стопа в безубыток, то доля лосей у вас будет меньше, но срывы будут происходить чаще. Мне, например, быстрый перенос не подходит - я всегда жду, когда цена образует новый экстремум (минимум или максимум, в зависимости от направления позиции) за линией безубытка.

Слишком большое количество убыточных сделок (больше 80%) может говорить о еще одной серьезной проблеме: не режете убытки в рамках дня, допускаете убыточных сделок в день больше, чем запланировали. То есть, заигрываетесь, не принимаете полученных лосей, есть желание их отыграть. (Вот, у меня как раз эта проблема, сейчас занимаюсь тем, что прохожу “курс лечения”).

Либо это указывает на проблемы с точками входа - вы выбираете их неправильно, лезете во всякие непонятные ситуации, предпочитаете рискованные точки входа тем, в которых вероятность продолжения тренда выше. Опять же нужно обратить взор внутрь себя, исследовать мотивацию входа. Как вы принимаете решение о входе в позицию? В каком состоянии в этот момент находитесь? Посмотрите на свои удавшиеся сделки, которые сделаны четко по стратегии - в каком состоянии вы совершали их? Оно отличается от состояния, в котором вы “нахватали лосей” или нет? “Кто” или “что” внутри вас говорит вам “надо входить”?

У меня, например, часто получается так, что решение о входе в позицию принмается под воздействием эмоции “досада от упущенной выгоды” - тогда я могу, например, не “увидеть” положения цены относительно средней, или “забыть” посмотреть посессионный график. Надо скорей-скорей открывать позицию, пока цена не улетела, а то потом поздно будет! Я еще хочу попробовать последить за таким показателем, как время, проведенное в позиции. То есть - фиксировать не только точное время входа, но и точное время выхода. “Правильный” вход, который сделан в ситуации, когда действительно есть хорошее смещение вероятности в нашу сторону, скорее всего, либо приведет к прибыли, либо позволит перенести стоп в безубыток, либо, если уж и сорвет стоп, то хотя бы через две-три свечки, то есть поза продержится больше 5 минут. Если вход сделан в ситуации, когда преобладает “боковой” тренд, то стоп сорвет либо на свече входа, либо на следующей свече. По-крайней мере, эмпирически у меня получается именно так. Интересно узнать, что думают коллеги по этому поводу.

3. Третий пункт анализа - если лосей внутри сделки режем, внутри дня тоже, не заигрываемся, тогда смотрим на показатель “средняя прибыльная сделка”. Если этот показатель ниже, чем плановая прибыль сделки по стратегии, то скорее всего, вы не давали прибыли течь, слишком рано закрывали позицию.

Подробнее об этой проблеме сказать ничего не могу, так как на практике с ней не сталкивался.

=============================================================

Итак, самые серьёзные нарушения дисциплины, на мой взгляд, сводятся всего к трём:

1. Не выставлен стоп (либо был выставлен, но убран, либо стоп чрезмерно большой). То есть неумение принимать убытки вовремя. Самое страшное преступление, смерть для трейдера – это всего лишь вопрос времени. Приводит к очень быстрому сливу всего счёта, часто, при больших плечах, всего одной сделкой. Причина: лень или эмоции (желание всегда быть правым, надежда, жадность и т.п.). Варианты лечения: торговый автомат, сразу выставляющий стопы после сделки; общее укрепление дисциплины в занятиях, не связанных с трейдингом.

2. Неумение сидеть вне позиции, желание всегда быть в рынке (по любому - это болезнь, игромания, зависимость). Самое трудноизлечимое заболевание, часто хроническое. Может также привести к быстрому сливу счёта, но, при условии выставленного адекватного стопа, только большой серией неудачных сделок. Причина: эмоции (азарт, желание отыграться). Варианты лечения, скорее всего, как и при других зависимостях: переключением на какие-либо другие увлекательные занятия, удовлетворение эмоциональных потребностей с помощью других развлечений, другие источники дохода, снижающие материальную зависимость от трейдинга.

3. Не давание течь прибыли, фиксируется маленькая прибыль, не способная компенсировать серию убыточных сделок. К полному сливу счёта не приводит, обычно или болтание около нуля, или плавное длительное проседание. Причина: эмоции (жадность, страх). Варианты лечения: избегать эмоции (войти в сделку, выставить стоп, тейк-профит и закрыть терминал; или торговля на незначительные эмоционально незначимые суммы, что крайне неэффективно вначале на небольшом счёте и является необходимостью при работе с большим счётом).

Самое страшное – сочетание нескольких нарушений. Всё остальное, на мой взгляд, фигня или попадает в эти три пункта. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо обязательно решить эти три проблемы. Другого пути всё равно нет.

Смотрите также

• Определение максимумов и минимумов волн (0)
• Эмоции и дисциплина в трейдинге (0)
• Хочу полностью перейти на торговлю в УД (0)
• Фибоначчи в трейдинге (2)
• Ударный день: необычайно расти начали. Как объяснили это аналитики, интересно? (0)