Улучшают результаты системы

Опубликовал Трейдер Модератор в Чат трейдеров 19 Фев 2009

[19.02.2009 0:11:04] Ф | RI* говорит: кстати велс не может войти раньше закрытия свечи и не работает одновренно с разными таймфреймами. а ами может
[19.02.2009 0:12:44] Ф | RI* говорит: кстати входы за некоторое время до закрытия 5 минуток правда улучшают результаты системы.
[19.02.2009 0:13:09] Ф | RI* говорит: мистика)
[19.02.2009 0:20:46] С А говорит: первое замечание справедливое. а второе не совсем.
[19.02.2009 0:20:54] С А говорит: с разными ТФ он работает… почему нет?
[19.02.2009 0:21:38] Ф | RI* говорит: может брать сигналы с часов а входить по 5 минутам?
[19.02.2009 0:24:10] Ф | RI* говорит: короче ты можешь в коде объяснить велсу, что надо входить до закрытия 5 минутки?
[19.02.2009 0:24:31] С А говорит: нет, вот тут у велса затык, это факт.
[19.02.2009 0:25:11] Ф | RI* говорит: это и есть разные таймфреймы. а ами может чем хвалится Жорик, хоть оп секундам входить)
[19.02.2009 0:29:39] С А говорит: но я бы не стал однозначно рассматривать это как недостаток… пока свеча не закрылась ты однозначно и не можешь знать как она закроется. но вероятность что она резко изменит направление конечно меньше чем то что она закроется примерно так же или лучше.
[19.02.2009 0:33:02] А Ю говорит: Проверено елси свеча не дергается кардинально (это с волчками и доджиками часто бывает) то вероятность ттого что она изменит свою конфигурацию за посл 15 сек очень маленькая. А то что цена пунктов на 100 поРТС уедет очень большая
[19.02.2009 0:33:38] А Ю говорит: Только если не дергается а если лергалась то лучше пропустить
[19.02.2009 0:34:15] С А говорит: значит лучше использовать ами или метас:)
[19.02.2009 0:36:08] А Ю говорит: Я пользуюсь Metastock (но на нем программировать гормиально нельзя) На нем я даже как понял нельзя оттестировать стратегию основанную на двух таймфреймах как Феникс выше предлагал. Вообще то на нем лучше ничего не тестировать. Лажа.
[19.02.2009 0:37:15] ЖТ говорит: чем входить до закрытия 5минутных свечей. может использовать 4-хминутные свечи?
[19.02.2009 0:37:50] Ф | RI* говорит: \\\ но вероятность что она резко изменит направление конечно меньше чем то что она закроется примерно так же или лучше.

конечно есть. это просто вход. в прикинь ты на закрытии свечи войдешь а цена ВДРУГ изменится?))) ужос!
[19.02.2009 0:38:42 | Изменены 0:38:59] ЖТ говорит: я как-то думал входить до закрытия свечи, оценивая вероятность по нахождению цены в диапазоне, но так и не доделал…
[19.02.2009 0:39:19] А Ю говорит: [20:37:13] Г К говорит: чем входить до закрытия 5минутных свечей. может использовать 4-хминутные свечи?
Это сильно но только при очень уверенной свече
[19.02.2009 0:39:22] Ф | RI* говорит: а вообще есть простой способ. торговать по закрытию Range баров. Это когда один бар отрисовывается после одинакового диапазона цены. в этом случае ты не пропустишь резкий движняк
[19.02.2009 0:40:51] ЖТ говорит: это как?
[19.02.2009 0:40:54] С01 говорит: Не понял - что такое range бары?
[19.02.2009 0:41:53 | Изменены 0:41:59] ЖТ говорит: хм, представляю:) получится движение ровными зигзагами?
[19.02.2009 0:43:12] ЖТ говорит: а если движухи нет, то 1 бар может быть за 1 час:)
[19.02.2009 0:43:17] ЖТ говорит: так?
[19.02.2009 0:45:49] С01 говорит: Это то что в MultiCharts называется “Change” похоже - т.е. бары строятся по изменению цены на определенный шаг?
[19.02.2009 0:47:13] С А говорит: а мне ещё нравится представление баров через объём. чем выше объем тем толще бар рисуется. можно оценивать активность покупателей/продавцов
[19.02.2009 0:47:37] ЖТ говорит: можно по цвету делать:)
[19.02.2009 0:48:02] С А говорит: типа чем больше объем тем ярче свеча?
[19.02.2009 0:48:03] Ф | RI* говорит: \\ а если движухи нет, то 1 бар может быть за 1 час:)

так
[19.02.2009 0:48:07] ЖТ говорит: а еще есть тиковые свечи которые рисуются не по вермени по апо тикам, например, 10 тиков -свеча
[19.02.2009 0:48:18] Ф | RI* говорит: в ами - легко
[19.02.2009 0:48:41] ЖТ говорит: ага, чем больщше объем тем ярче
[19.02.2009 0:48:53] Ф | RI* говорит: ты сам выбираешь. мне лично нравятся Volume бары. когда свеча рисуется по накоплению заданного объема контрактов
[19.02.2009 0:49:07] ЖТ говорит: хм, тоже мысль
[19.02.2009 0:49:15] ЖТ говорит: как много я сегодян узнал:)
[19.02.2009 0:49:23] Ф | RI* говорит: то есть если пошла движуха, то в 5 минутке будет куча свечей и ты раньше словишь вход
[19.02.2009 0:49:52] Ф | RI* говорит: а если это просто вынос на шип то не отреагирует система
[19.02.2009 0:50:24] ЖТ говорит: почему не отреагирует?
[19.02.2009 0:51:02] Ф | RI* говорит: если в этом выносе будет меньше заданного колва контрактов, она не закроется
[19.02.2009 0:51:22] Ф | RI* говорит: редко когда стопами по 5-10 000 срывает
[19.02.2009 0:52:49] ЖТ говорит: а… хм, ну это смотря какая система…
[19.02.2009 0:53:01] ЖТ говорит: если по пробитию уровня, то не поможет…
[19.02.2009 0:53:11] ЖТ говорит: все равно отреагирует…
[19.02.2009 0:53:24] С А говорит: смотря какое условие пробоя
[19.02.2009 0:53:31] ЖТ говорит: вот я раньше думал делать свои стопы от сглаженой цены:)
[19.02.2009 0:53:47] Ф | RI* говорит: мы обсуждаем свечки. то есть если пробили уровень малым числом контрактов, будем ждать подтверждения
[19.02.2009 0:54:14] ЖТ говорит: хм, интересно
[19.02.2009 1:01:35] Ва говорит: то есть эта ами позволяет анализировать стакан???
[19.02.2009 1:01:48] Ва говорит: в режиме реального времени???
[19.02.2009 1:01:56] Ф | RI* говорит: кстати система на основании Саиных принципов показывает результаты лучше на волум барах. Причина понятна. Она раньше входит и меньше ложняка
[19.02.2009 1:02:41] ЖТ говорит: хм, да, наверное так и есть
[19.02.2009 1:02:42] Ф | RI* говорит: стакан даже excel может анализировать))) в реальном времени
[19.02.2009 1:03:04] Ва говорит: а как его получить в реальном времени в ексель??
[19.02.2009 1:03:17] Ф | RI* говорит: на стакане нажми - экспорт в excel )
[19.02.2009 1:05:09] ЖТ говорит: только в экселе трудно стакан анализировать
[19.02.2009 1:05:32] Ва говорит: а ты как считал стакан, Жорик??
[19.02.2009 1:05:43] Ва говорит: мне техподдержка сег сказала - только апи серверное
[19.02.2009 1:05:49] Ва говорит: и больше никаких вариантов
[19.02.2009 1:05:54] С А говорит: а что вообще подразумевается под анализом стакана ? какие операции?
[19.02.2009 1:06:12] ЖТ говорит: гонят. из альфы стакан легко в эксель передается
[19.02.2009 1:06:18] Ф | RI* говорит: у меня один друг создал имитацию стакана. то есть прога берет исторические данные и воспроизводит стакан в реальном времени )

Смотрите также

• Трейдинг: логика, опыт, чувство (0)
• Торговля после пробития (1)
• Риски в трейдинге (0)
• Перенос в безубыток (бу) (1)
• Анализ рынка, пример 1 (1)