Ближайший семинар по трейдингу в Киеве от лучшего трейдера Александра Резвякова состоится в июле 2010, регистрируйся уже сейчас.

Словить УД

Опубликовал Трейдер Модератор в Чат трейдеров 20 Фев 2009

[20.02.2009 4:25:03] А Ю говорит: Нуда
[20.02.2009 4:25:20] Се Ж говорит: И как, неужели сносило?
[20.02.2009 4:27:12 | Изменены 4:27:29] С А говорит: лушче вот тут прочитать целиком про ATR
http://www.finforce.ru/ru/trader/forex-courses/book/technical/atr/
[20.02.2009 4:28:15] А Ю говорит: (bow)
[20.02.2009 4:29:09] К80 говорит: а как понять сколько юнит равен пунктам индекса?
[20.02.2009 4:30:21] С А говорит: “а как понять сколько юнит равен пунктам индекса?”
ну как раз вот по ATR и смотреть. ест ьконечно другие ндикаторы волатильности. чайкин например
[20.02.2009 4:30:50] К80 говорит: ну не догоняю как по ней смотреть то
[20.02.2009 4:31:01] С А говорит: ну построй и посмотри:)
[20.02.2009 4:31:22] К80 говорит: ок. попробую.
[20.02.2009 4:31:40] С А говорит: платформа какая? в квике его нет
[20.02.2009 4:31:54] Се Ж говорит: А Селезнёв, подскажите - АТR Вы давно используете? Почему вообще такая потребность возникла? Что он дает по сравнению с подходом “а-ля Р”?
[20.02.2009 4:33:30] С А говорит: А что есть подход “а-ля Р”? Если торговля по УД- то я его очеьн даже использую. КОгда случается уд- я не ставлю целей. Но стоп всё равно расчитываю по волатильности потому так что для того что бы словить УД всё равно приходится заходить с утра, езе его не видя, иногда даже не один раз.
[20.02.2009 4:34:56] Ж1 говорит: в альфа-директе АТР я не нашла, за то нашла волатильность. Но как по ней что расчитывать - я хз:)
[20.02.2009 4:35:29 | Удалено Е П , 14:08:48] ЖТ говорит: Сообщение удалено.
[20.02.2009 4:35:35] С А говорит: Но вы ведь расчитываете волатильность по Саиному файлу?
[20.02.2009 4:37:07] Ж1 говорит: эээ… в смысле там где статистика? я до сих пор не вкурила, для чего она:)
[20.02.2009 4:37:59] С А говорит: надо бы фкурить:)
[20.02.2009 4:38:38] Ж1 говорит: ага, я тут у Саи спросила - для чего это и зачем это? а он сказал, что раз я без этого выигрываю, значит, мне это не нужно ;(
[20.02.2009 4:39:53] Се Ж говорит: Андрей, т.е. Вы работаете в любые дни, лишь бы по долгосрочному тренду? Или как?
[20.02.2009 4:39:57] С А говорит: мде…. ну… раз главный джедай сказал не надо- значит не надо….
[20.02.2009 4:40:33 | Удалено Е П , 14:09:22] Ж1 говорит: Сообщение удалено.
[20.02.2009 4:40:37 | Удалено Е П , 14:09:29] Се Ж говорит: Сообщение удалено.
[20.02.2009 4:41:24] С А говорит: “будем послушными падаванами?”
как угодно. но я бы проявил любознательность
[20.02.2009 4:41:32] Се Ж говорит: Андрей, зачем все-таки понадобился расчет стопа по валотильности?
[20.02.2009 4:41:56] Ж1 говорит: ну дык, я ее и проявляю - сейчас, в данный момент:)
[20.02.2009 4:42:18 | Удалено Е П , 14:09:56] Ж1 говорит: Сообщение удалено.
[20.02.2009 4:45:49] С А говорит: да куда мне до джедаев то:) я сам последнее время всё по шее чаще получаю:)
по поводу волатильности- лично я считаю это основополагающей характеристикой рынка. ставить стоп 50 пунктов при среднедневной волатильности в 6-8 тысяч пунктов я считаю плохой идеей, как бы не хороша была точка входа. поэтому для расчта стопа я использую текущую волатильность, которую определяю с помощью ATR
[20.02.2009 4:46:29] Ж1 говорит: я просто все по старинке - стоп в %% от счета
[20.02.2009 4:46:54] Се Ж говорит: Хорошо. И что это Вам дает? Больше точек входа? Меньший срыв стопов? Или что?
[20.02.2009 4:46:58] Ж1 говорит: некоторая проблема состоит в том, что счет имеет устойчивую тенденцию к росту…
[20.02.2009 4:47:30] К80 говорит: если счет растет увеличивай позицию
[20.02.2009 4:47:47] Ж1 говорит: ну да, просто стоп тогда тоже будет расти… по идее
[20.02.2009 4:48:05] С А говорит: “некоторая проблема состоит в том, что счет имеет устойчивую тенденцию к росту…”
вот уж точно не назвал бы проблемой:) считайте стоп в пунктах - и не будет проблем с размером счёта.
[20.02.2009 4:48:53] Ж1 говорит: ик… вот я и хочу выяснить, как это считать…
[20.02.2009 4:49:54] К80 говорит: так и есть… просто 200 пунктов для 1контракта и для 20 разные цифры… на 20ти уже кусаются… грубо говоря дорос до большей позиции. пара стопов и ты уже потерял все что заработал на более меньших позициях
[20.02.2009 4:50:58] С А говорит: Андрей, надо понимать также что ты при этом зарабатывая свою цель берешь существенно больше чем раньше.
[20.02.2009 4:51:21] К80 говорит: да это то я понимаю..но когда цель приходит после десяти стопов уже не айс
[20.02.2009 4:51:35] И50 говорит: А мне Са во время последней беседы порекомендовал наоборот укорачивать стоп и высталять на уровне открытия предыдущей свечи или даже на свечке входа.
[20.02.2009 4:51:39] С А говорит: поэтому лично для меня проще считать в пунктах цены. мне без разницы сколько это в деньгах. я знаю сколько контрактов я гоняю и сколько пунктов составляет моя цель и мой стоп
[20.02.2009 4:51:48] С А говорит: ну и сколько я заработаю / потеряю соответственно тоже
[20.02.2009 4:51:54] К80 говорит: вот реально 10% два раза сделал по 10 фьючей.. на 20ке стопами все слил
[20.02.2009 4:52:47] Ж1 говорит: Андрей, а зачем увеличивать ВДВОЕ объем позиции в одном отчетном периоде?
[20.02.2009 4:53:00] К80 говорит: ГО понизили просто
[20.02.2009 4:53:14] К80 говорит: я бы сразу с 20 начал, да счет не позволял.. а щас можно вот
[20.02.2009 4:53:35] К80 говорит: стараюсь на 80% счета входить
[20.02.2009 4:54:21] Ж1 говорит: я тут попробовала увеличить позицию в один месяц (месяц начала 6-ю контрактами, к концу было - так это не особо комфортно. А уж увеличивать вдвое…. вообще не айс
[20.02.2009 4:54:34] К80 говорит: я вообще 15ю работал 2 месяца.. 10кой просто вошел вечером, ну и поймал уд
[20.02.2009 4:55:23] Ж1 говорит: походу стоп придется ставить визуально - по тому, как свечки выглядят:)
[20.02.2009 4:55:49] К80 говорит: очень морально трудно их переносить ))
[20.02.2009 4:55:59] Се Ж говорит: Андей, а можно вопрос - чем плоха на Ваш взгляд идея ставить стоп на уровне волны? Или Вы в любой день работаете, не только в УД? (иначе для чего потребовалось вводить стоп по валотильности…)
[20.02.2009 4:59:23] С А говорит: Я каждый день работаю.
[20.02.2009 4:59:50] Се Ж говорит: Респект…. Я похоже пропустил что-то интересное…:)
[20.02.2009 5:00:33] Ж1 говорит: каждый день - это сложно (sweat)
[20.02.2009 5:01:37] С А говорит: Нет:) Сложно по УД- два три раза в мясяц:) ну… для меня. тут уж каждому своё
[20.02.2009 5:02:23] Се Ж говорит: Да я не о том. Я к тому, что видимо человек уникальный, а я всегда переживаю, когда пропускаю возможность познакомиться с уникальным человеком:)