Не даете прибыли течь

Опубликовал Трейдер Модератор в Чат трейдеров 20 Фев 2009

[20.02.2009 0:55:10] Ф75 говорит: ИМ говорит: “Здесь видно, что закрывая позицию в конце дня вы не даете прибыли течь, что и показывает низкий коэфф профитфактора. Прошу учесть, что тестирование на исторических данных есть подгонка под данные(curve fitting) по определению.” Вот именно что подгонка. Ибо о том что состоялся УД мы узнаем в конце сессии ;). А до тех пор работаем по целям (цели каждый для себя выбирает сам:) ). А достигнув цели можем получить сверх прибыль. А вот сколько нальет или не нальет узнаем только, опять же таки в конце сессии, или же по самостоятельному решению закрыть позицию. А ловить минимумы и Максимумы….дело не благодарное и нервное:) . И самое главное: Всех денег не заработаешь ;). А вот ЖАДНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ БЕДНОСТЬ:D
[20.02.2009 1:17:11] И Мговорит: [20:55:10] Ф75 говорит: …

finist, мы с вами о разных вещах говорим. Ваши утверждения общеизвестны.
Речь шла лишь о том, что закрывать в конце сессии не очень хорошо, а надо переносить позицию, но делать это в соответствии с определенными правилами.
PS Кстати, тестируемая система вообще не использует сигнал takeprofit (это что касается целей).
[20.02.2009 1:34:28] Ф75 говорит: Мои утверждения так же касались и переноса позиции. Уверен переноси, кто мешает, но так же есть вероятность того что можно не заработать а потерять:) , даже использую определенные правила:) .
[20.02.2009 1:46:31] Ф75 говорит: И опять же на исторических данных все миллионеры (сам так, по началу, просчитывал:D, а вот если бы я открыл тут, а закрыл тут, да еще и всем счетом….ого скока бы получилось (chuckle)) А вот на практике все не так радужно. Правда у Саи есть безбашенная стратегия на удачу:) (признаюсь…повезло увидеть в работе), так вот Ваши результаты работы системы торговли по УД на исторических данны к этой стратегии, где-то как-то, и относятся. Повезло с определением ТК да еще и на образовании нового тренда….кто мешает прибыли течь…красота (y). Но это идеальный вариант. А идеальных вариантов как жизть показывает на всех не хватает ;).
[20.02.2009 1:48:54] Ф75 говорит: Так же Са всегда говорил и говорит, что работая интрадей, мы свегда будем терять какое-то движение цены.
[20.02.2009 2:51:36] А Ю говорит: [18:53:06] ИМ говорит:
Раз обещал - выкладываю:

Спасибо
А вход по отрытию дня?
[20.02.2009 3:01:05] С А говорит: “Нет такой статистики. Наоборот, могу обоснованно доказать на исторических данных, что закрытие позиции в конце дня резко снижает прибыльность системы.”

Макс, привет (wave) У меня такие же наблюдения. Саина система это по сути трендследящая система (вход происходит только по тренду). Истинные УД (не неожиданные сквизы против тренда) возникают именно по направлению глобального тренда, что показывают последние 3 дня, и обрезание прибыли в этом случае совсем не айс. Я за широкий трейлинг и перенос. Довольно известные тех аналитики Лебо и Лукас провели очень масштабное исследование, можно прочесть результаты в их книге, в котором иследовали различные виды остановок. Вообще в их книге основная мысль, что выход важнее входа- именно он в конечном счете определяет будет ли в сделке прибыль или убыток. Исследование выходов- следящие остановки в долларах, пунктах, ряд трейлингов на основе индикаторов, тэйк профиты рассчитанные по волатильности, фиксированные тэйки, и случайные выходы (на самом деле важная характеристика), показало, что для трендследящих систем лучше трейлингов может быть только трейлинг. Причем довольно широкий, хотя тут тоже нужно искать балланс, но мысль такая, что лучше ошибится в сторону расширения трейлинга, чем в сторону сужения.
[20.02.2009 3:03:29] Ж1 говорит: а где их книгу можно почитать?:
[20.02.2009 3:07:10] С А говорит: Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас
Компьютерный анализ фьючерсных рынков
Computer Analysis of the Futures Market

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2925197/

наверняка где то есть электрическая версия:)
[20.02.2009 3:07:24] С А говорит: у меня нет, просто потому что я не люблю электрические книжки:)
[20.02.2009 3:08:59] Ж1 говорит: спасибо, буем шарить электрическую книгу:) а то у меня места под бамажные мало:(
[20.02.2009 3:10:02] А Ю говорит: [23:07:19] А С говорит: у меня нет, просто потому что я не люблю электрические книжки:)

У меня есть - могу выложить
[20.02.2009 3:10:18] Ж1 говорит: давай:)
[20.02.2009 3:13:18] А Ю говорит: http://narod.ru/disk/5897854000/%D0%A7.%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%BE%2C%20%D0%94.%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81.%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%84%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2.doc.html
[20.02.2009 3:14:53] Ж1 говорит: огромное вам мерси!
[20.02.2009 3:15:31 | Изменены 3:22:04] С А говорит: это одна из пяти книг (из всех тех которые я прочел) которые действительно стоят прочтения. исключительно по делу, очень практичный подход к вопросу, без предположений и домыслов- только факты основанные на статистике.
как бы не относились к статистике, но если идея не работает на истории, то есть ОООООЧЕНЬ маленькая вероятность что она будет работать вообще.
[20.02.2009 3:15:53] Ж1 говорит: с этого места подробней - какие остальные четыре?:)
[20.02.2009 3:19:06] А Ю говорит: О так получше
Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас
Компьютерный анализ фьючерсных рынков

http://www.snapdrive.net/files/361253/Kompiuternii_analiz_future_rinkov.doc
[20.02.2009 3:39:52] С А говорит: остальные 4 в моём топе:
Куртис Фейс - Путь черепах (системный трейдинг как он есть)
Лефевр- Воспоминания биржевого спекулянта (классика. но после неё хочется шашкой махать на рынке)
Ларик- Долгосрочные секреты долгосрочной торговли (ноу коментс)
Ван Тарп- Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе (ОЧЕНЬ практичная книга, несмотря на громкое название. ВОДЫ ТУТ НЕТ ВООБЩЕ. просто ДА БЕСТ для новичка, рекомендация №1 с моей точки зрения)
Швагер- Маги рынка (их 3 на самом деле, но можно считать за одну)

====

Ещё из Ларика стоящая книга (из последнего, где Ларик наконец озвучивает, что настоящие БИГ БАБПКИ делаются на больших трендах супер волатильных рынков) - Секреты торговли на фьючерсных рынках. Книга про методики анализа отчётов COT. Весьма интересно- методы поиска направления больших денег

Смотрите также

• Признаки, когда не входить (0)
• Признак НЕ УД (0)
• Я заработать могу ТОЛЬКО ПО ТРЕНДУ (0)
• Что такое УД? Кто работает и разбирается в MetaStock 8 (0)
• Что надо изменить в стратегии (0)