Как сегодняшний день назвать? Вроде и ударный

Опубликовал Трейдер Модератор в Чат трейдеров 30 Янв 2009

[30.01.2009 0:18:25] В Б говорит: вот как сегодняшний день назвать? вроде и ударный..но через (_!_)
[30.01.2009 0:27:17 | Изменены 0:31:31] В Б говорит: Просто:
На ММВБ (_!_), а на фьюче на Индекс РТС был вполне ударный день.:) Только он был ударынм для тех, кто успел войти в первые 20-25 минут.
[30.01.2009 0:30:58] Ф Д говорит: Нашел способ загрузить посессионный график в Метасток. Кто может поделиться данными? Заранее спасибо (bow)
[30.01.2009 0:31:08] А О говорит: давайте на встрече еще обсудим изменившийся рынок. раньше при 200 000 пунктов за фьючерс снимали, например, 2-3% от движения цены в месяц, т.е. 4 000 - 6 000 пунктов с контракта в месяц (консервативно). сейчас те же цифры - это уже 10%. разница есть. плюс волатильность не та. чтобы те же деньги заработать, надо больше контрактов брать или бОльшие движения ловить. ?
[30.01.2009 0:36:00] И К говорит: Са привет. Вот у меня произошла как раз та ситуация про которую я спрашивал. я утром открылся в шорт53385 и меня не было дома -позиция перенеслась вниз и в смарт тейде показывает что позиция открыта теперь 52265. понятно я сюда стоп перенес52200. вопрос- если бы у меня не было доступа целый день к компу то стоп тот который был утром сработал бы как по безубытку за весь день или купил еще позицию?
[30.01.2009 1:35:25] Г К говорит: у нас теперь по фьючу РТС ударные дни изза обвала рубля:
30.01.2009 34.6847
29.01.2009 33.2155
4% за день - ништяяяяяк.
[30.01.2009 1:44:45] В Ц говорит: Да, неплохой рост за день.
[30.01.2009 1:47:24] Р А говорит: [20:35:58] И К говорит: Са привет. Вот у меня произошла как раз та ситуация про которую я спрашивал. я утром открылся в шорт53385 и меня не было дома -позиция перенеслась вниз и в смарт тейде показывает что позиция открыта теперь 52265. понятно я сюда стоп перенес52200. вопрос- если бы у меня не было доступа целый день к компу то стоп тот который был утром сработал бы как по безубытку за весь день или купил еще позицию?

То есть у тебя был перенос позиции на вечернюю сессию? (think) Не совсем пойму в чём проблема.
[30.01.2009 1:48:12 | Изменены 1:48:44] Р А говорит: То, что показывает другую цену открытия позиции - это нормально: это пересчёт по цене последнего клиринга.
[30.01.2009 1:49:38] Ч С говорит: Всем привет.
если понаблюдать за стаканом фьючерса на доллар США, то днём там обычно есть 2 заявки на покупку и продажу на 5000 контрактов. Эти 2 заявки по сути определяют коридор в котором могут идти торги. (этот коридор может двигаться в течении дня) При этом, если начинают проходить сделки по этим заявкам, то они сразу добавляются, чтобы всегда было 5000.
Вы не знаете, кто их выставляет?

Тоже самое с фьючерсом на золото сейчас. В стакане рядом стоят 4 заявки по 300контрактов (пара на покупку, пара на продажу). И всё время до 300 добавляются они….
[30.01.2009 1:49:52] И К говорит: проблемы нет. просто стоп который я ставил утром и на вечерней сесии был бы разворот туда где я открылся, сработал как стоп или еще докупку сделал?
[30.01.2009 1:50:31] Р А говорит: он либо сработал бы как стоп, либо просто бы мог быть отменён по времени.
[30.01.2009 1:50:41] И К говорит: Спасибо
[30.01.2009 1:56:10] Р А говорит: [21:49:33] Ч С говорит: Всем привет.
если понаблюдать за стаканом фьючерса на доллар США, то днём там обычно есть 2 заявки на покупку и продажу на 5000 контрактов. Эти 2 заявки по сути определяют коридор в котором могут идти торги. (этот коридор может двигаться в течении дня) При этом, если начинают проходить сделки по этим заявкам, то они сразу добавляются, чтобы всегда было 5000. Вы не знаете, кто их выставляет?

Это маркет-мейкеры - специально нанятые участники биржи, в задачу которых входит поддержание ликвидности на рынке. Они в работают только на малоликвидных инструментах. Зарабатывают на спрэде, хотя часто бывает что теряют. Но задача их не зарабатывать, а именно поддерживать ликвидность. То, что цена должна двигаться в этом коридоре - это не так. Если начинается реальная движуха, то они свои заявки тут же убирают (конечно, если успеют). А возвращаются как только всё успокоится.
[30.01.2009 1:57:27] Ч С говорит: Забавно. Спасибо. не думал, что на ФОРТСе тоже есть маркет-мэйкеры
[30.01.2009 2:00:35 | Изменены 2:01:49] Р А говорит: [20:31:05] О А говорит: давайте на встрече еще обсудим изменившийся рынок. раньше при 200 000 пунктов за фьючерс снимали, например, 2-3% от движения цены в месяц, т.е. 4 000 - 6 000 пунктов с контракта в месяц (консервативно). сейчас те же цифры - это уже 10%. разница есть. плюс волатильность не та. чтобы те же деньги заработать, надо больше контрактов брать или бОльшие движения ловить. ?

На самом деле, лучше не париться и считать процентами от счёта. (happy) Тогда при повышенной волатильности ГО повышается и плечо снижается… но зарабатываем именно за счёт волатильности. При нормальной ситуации увеличиваем счёт на тот же процент, но уже за счёт плеча. Исключения составляют лишь моменты, когда повышение ГО не связано с повышением волатильности - например на праздники. В противном случае надо всегда следить за волатильностью. То есть вести статистику в журнале сделок и ставить цели исходя из неё.
[30.01.2009 2:01:23] Ш Д говорит: а я в пунктах считаю
[30.01.2009 2:02:13] Р А говорит: Я считаю, что так не совсем корректно.
[30.01.2009 2:03:22] Р А говорит: это, например, чётко видно на примере размера стопа… иногда можно работать только со стопом в 500-600 пунктов, а иногда рынок даёт возможность входить со стопом в 120-200 пунктов.
[30.01.2009 2:04:47] Р А говорит: А на счёт встреч - я так понимаю, что у нас много интересных тем уже набралось. Давайте попробуем на следующей неделе организовать встречу.
[30.01.2009 2:06:41] П Ж говорит: было бы здорово!
[30.01.2009 2:08:30] Р А говорит: кто организует?
[30.01.2009 2:16:38] Р А говорит: я могу в свою очередь рассказать о супер-беспредельной системе торговли, на которой я менее чем за полтора месяца поднял счёт в 200 000р. до чуть более 730 000р, но потом спустил до 350 000р. Система рассчитана на очень сильную удачу… но в случае неудачи денег не теряем, а просто сливаем заработанную прибыль. Сделок мало. Позволяет в случае хорошей удачи очень быстро подняться. Но психологическое давление может быть запредельное. Вот бы ещё опционы под неё приспособить… (think) хотя наверно врятли - убытки там надо контролировать жёстко, нужна ликвидность.
[30.01.2009 2:19:10] П Ж говорит: ух ты
[30.01.2009 2:19:11] Р А говорит: не хотите организовывать - как хотите. (wasntme)
[30.01.2009 2:19:40] Р А говорит: хотя наверно рано такие вещи рассказывать.:^)
[30.01.2009 2:20:24] А С говорит: а что Ю ? занят что ли?
[30.01.2009 2:20:30] А О говорит: не рано - нормально
[30.01.2009 2:21:24] Р А говорит: Не знаю… а чё всё Ю да Юра? (think) У Юры своих дел полно.
[30.01.2009 2:21:50] А С говорит: ему привычней
[30.01.2009 2:22:40] Р А говорит: ну ладно… будем жить привычками.:)
[30.01.2009 2:31:19] С В говорит: Не вопрос я могу организовать. Только я знаю офис на Тульской, а легендарный Ю на Покровке
[30.01.2009 3:40:43] Ф | RI* говорит: тульская - хорошо

Смотрите также

• Ошибки трейдера. Медитация перед сессией и ведение “дневника эмоций”? (0)
• Как определить ударная коррекция или ударный день (0)
• В Альфе стоп срабатывает раньше? (0)
• Я торгую интрадей (0)
• Что такое УД? Кто работает и разбирается в MetaStock 8 (0)