Фьючерс долларовый – не особо коррелирует

Опубликовал Трейдер Модератор в Чат трейдеров 4 Фев 2009

[04.02.2009 14:29:58] Ян говорит: Иван, про фьючерс долларовый – не особо коррелирует. а спецификация вот здесь http://www.rts.ru/ru/forts/money/currency
кстати, и по фьючам евро/рубль и евро/доллар
плюс в том, что ГО всего 3-4 %
[04.02.2009 14:53:11] И Б говорит: спасибо!
[04.02.2009 15:01:56] И Б говорит: “курс доллара США по отношению к рублю. В качестве цены исполнения принимается средневзвешенный курс USD/RUB_UTS_TOD, определенный в день исполнения контракта на торгах долларом США по итогам единой торговой сессии межбанковских валютных бирж, публикуемый ИА “Интерфакс” к 17:00 по московскому времени.”

а ЦБ к этим данным привязывается? или сами по себе чего-то придумывают? Может ли ЦБ расчитать на месяц вперед, предположим, возможное расширение корзины бивалютной – и тем самым выходит, что дальше весь мир подтягивается к его условиям в той или иной степени? – правильная мысль?
[04.02.2009 15:02:16] И Б говорит: то есть в этом примере как раз ЦБ курс – это первоисточник
[04.02.2009 15:04:38] В Б говорит: Вань, смотри ширее.
Скорее ЦБ смотрит на глобальную экономику и на Форекс и определяет валютный коридор.
[04.02.2009 15:08:58] И Б говорит: согласен, но он его определяет не на день вперед, а на какой-то срок и в дальнейшем корректирует, выходит, что если в дальнейшем ЦБ играет на понижение курса или с желанием оставить его в каких-то пределах неа международной арене, продавая баксы, и будет это делать всю неделю, то , вероятно, через неделю курс будет такой-же -

вывод: Цб ориентируется на рынок в данный момент, но через неделю рынок ориентируется на цб?
[04.02.2009 15:09:12] И Б говорит: пока тот не увеличит коридор
[04.02.2009 15:11:17] В Б говорит: Вань, а тебе оно зачем – это понимание то?
Ты ж спекуль.
Ты просто в нужный момент присоединяешься и плывёшь по течению.:)
А если течение развернулось против тебя, тогда стопы помогут.:)
[04.02.2009 15:12:21] Н Т говорит: это все напоминает Вспомогательную аксиому №7 Макса Гюнтера “остерегайтесь заблуждения о существовании корреляции и причинной связи” стр 106 книги.
[04.02.2009 15:12:50] Д Р говорит: ага, есть такое:)
[04.02.2009 15:13:16] И Б говорит: хочется понять, какого блин, хеджируя риск фьючерсами на доллар и взяв валюту по цб на реальном рынке – какого выходит каждый раз в минусе и там и там:)))
[04.02.2009 15:13:52] И Б говорит: устал ловить колебания
[04.02.2009 15:14:08] Н Т говорит: наше дело сесть на тренд и прокатиться по нему до своей цели
[04.02.2009 15:14:38] В Б говорит: Вань, а когда ты так закупался, у тебя какие цели были?
[04.02.2009 15:16:45] И Б говорит: по спекуляциям – согласен, тут вопрос в хеджировании.
я брал денег под проект в банке – брал в баксах для уменьшения процнта, хеджировал фьючерсами. проект сделали, все ок, денег заработали, но вот хеджирование результаты дало кривые
[04.02.2009 15:17:08] И Б говорит: хочу на будущее понять, где косяк
[04.02.2009 15:17:23] И Б говорит: денег-то банки по ЦБ дают
[04.02.2009 15:18:06] В Б говорит: Вань, косяк – глобальный финансовый крызыс случился.:)